KBC annonce les nouvelles exigences de capital et de liquidité de la BCE

Johan Thijs, CEO de KBC Groupe, a salué les annonces d'aujourd'hui en ces termes : "KBC applaudit la décision de la BCE qui clarifie la situation pour le groupe et ses parties prenantes. L'objectif de capital de 10,5% (CET1) défini par la BCE correspond à l'objectif que KBC s'est fixé et qu'il dépasse manifestement. Ce constat est réconfortant pour toutes les parties prenantes qui ont accordé leur confiance à notre établissement.

KBC souhaite continuer à se concentrer sur ses solides fondamentaux : un modèle de bancassurance sain orienté client, un solide profil de risque, une robuste position de trésorerie soutenue par des dépôts substantiels d'une clientèle fidèle sur nos marchés clés de Belgique et d'Europe centrale, ainsi qu'une solvabilité confortable nous permettant de continuer à octroyer des crédits à nos clients et à soutenir activement les communautés et les économies où nous déployons nos activités. KBC continuera à veiller à ce que des niveaux adéquats de capital et de liquidité soient maintenus dans un cadre de gestion des risques rigoureux."

KBC Groupe a été informé de l'exigence du maintien du ratio Tier 1 common equity (CET1) à minimum 10,5% à pleine charge conformément à la directive CRD IV (y compris l'aide publique). Dans la décision commune précédente sur l’adéquation des capitaux propres ("joint capital decision"), l'objectif de capital minimal pour KBC avait été fixé à 9,25%, hors réserves disponibles à la vente.

Exerçant d'importantes activités de bancassurance, KBC Groupe est considéré comme un conglomérat financier et est par conséquent soumis à un double test de solvabilité. Cela signifie qu'un ratio CET1 minimal de 10,5% est requis en vertu :

a) du compromis danois, qui prévoit la déconsolidation de la contribution de KBC Assurances et l'application d'une pondération des risques de 370% pour la participation de KBC Groupe SA dans KBC Assurances SA ;

b) de la Directive sur les conglomérats financiers (FICOD). Pour satisfaire à cette exigence, KBC alignera la méthode "building block" existante (BBM) avec la méthode de consolidation comptable prévue dans la FICOD. La différence entre la FICOD et la BBM se limite au capital disponible. Le capital disponible selon la directive FICOD combine les éléments éligibles des activités de banque (actuellement CRR/CRD IV) et d'assurance (actuellement Solvabilité I), alors que la méthode BBM applique également les règles bancaires aux activités d'assurances.

Au 31 décembre 2014, KBC Groupe disposait d'une réserve de 3,5 milliards d'euros par rapport à l'objectif de 10,5% selon le compromis danois (ratio Tier 1 common equity de 14,3%) et de 3,8 milliards d'euros selon la directive FICOD (ratio Tier 1 common equity de 14,6%), y compris l'aide publique.

En outre, la BCE a défini des exigences de liquidité, qui consistent en un ratio LCR de plus de 100% à partir du 1er octobre 2015 (jusqu'à cette date, le ratio existant du test de résistance de la BNB de plus de 100% reste en vigueur). À l'occasion de l’Investor Day en juin 2014, KBC a annoncé un objectif de ratio LCR et NSFR de 105% ou plus.

Contexte

La Banque centrale européenne doit s'assurer que les établissements de crédit répondent non seulement aux exigences prudentielles de capital minimum définies par le règlement CRR et la directive CRD IV, mais disposent aussi d'une réserve additionnelle reflétant leur profil de risque intrinsèque individuel. À cet effet, elle a recours au Mécanisme de surveillance unique (MSU).

Le MSU doit veiller à ce que les établissements de crédit disposent de suffisamment de capitaux pour couvrir des pertes inattendues ou assurer leur survie en cas de débâcle économique et boursière.

La décision commune sur l’adéquation des capitaux propres est le principal résultat du processus de surveillance prudentielle et d'évaluation des risques. Dans ce cadre, le superviseur examine les mesures de gouvernance et de contrôle interne mises en oeuvre par chaque banque individuelle afin de gérer ses risques (processus interne d'évaluation de l'adéquation du capital).

^{* Le présent communiqué contient des informations soumises aux règles de transparence applicables aux entreprises cotées.}